PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDOW с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDOW и SHRT


2026 (YTD)202520242023
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
9.17%-33.94%-25.95%-25.25%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.63%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.


SDOW

1 день
-1.59%
1 месяц
14.93%
С начала года
9.17%
6 месяцев
-0.78%
1 год
-30.97%
3 года*
-27.19%
5 лет*
-23.11%
10 лет*
-36.51%

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short Dow30

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий SDOW и SHRT

SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

SDOW vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 77
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDOWSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.57

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-0.77

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.91

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.50

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

-0.91

+0.23

SDOW vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHRT равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDOWSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.36

-0.40

Корреляция

Корреляция между SDOW и SHRT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SHRT

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SHRT в 0.07%


TTM202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
4.26%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SHRT

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


SDOWSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-18.97%

-80.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.80%

-17.65%

-41.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-12.67%

-87.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.32%

-7.22%

-82.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.54%

9.64%

+35.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SHRT

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDOWSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

5.62%

+9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.69%

10.51%

+17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.23%

14.59%

+35.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.15%

12.65%

+31.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.04%

12.65%

+39.39%