Сравнение SDOW с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
SDOW и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SDOW и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -25.25% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и SHRT
SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
SDOW vs. SHRT — Ранг доходности на риск
SDOW
SHRT
Сравнение SDOW c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | -0.57 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.77 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.50 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.91 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.36 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и SHRT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и SHRT
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и SHRT
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -18.97% | -80.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -17.65% | -41.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -12.67% | -87.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -7.22% | -82.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 9.64% | +35.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и SHRT
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 5.62% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 10.51% | +17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 14.59% | +35.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 12.65% | +31.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 12.65% | +39.39% |