Сравнение SDOW с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
SDOW и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у PST с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -36.51% против 2.00% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и PST
И SDOW, и PST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDOW vs. PST — Ранг доходности на риск
SDOW
PST
Сравнение SDOW c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.19 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.36 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.17 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.28 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.19 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.52 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.15 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.39 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и PST составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и PST
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и PST
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -79.25% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -8.22% | -50.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -16.19% | -64.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -36.07% | -63.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -64.94% | -35.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -61.45% | -27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 5.00% | +40.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и PST
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 3.88% | +10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 6.53% | +21.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 11.89% | +38.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 15.57% | +28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 13.33% | +38.71% |