PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOW с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SDOW и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDOW и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		9.17%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -36.51% против -32.91% соответственно.

SDOW

1 день
-1.59%
1 месяц
14.93%
С начала года
9.17%
6 месяцев
-0.78%
1 год
-30.97%
3 года*
-27.19%
5 лет*
-23.11%
10 лет*
-36.51%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с ^DJISDOW с SPXUSDOW с SQQQSDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SDOW и GUSH

SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30

Доходность на риск

SDOW vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 77
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

0.79

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

1.35

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.26

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

3.14

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.79

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.26

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

-0.35

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.43

-0.33

Корреляция

Корреляция между SDOW и GUSH составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и GUSH

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		4.26%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и GUSH

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SDOWGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-99.98%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.80%

-43.67%

-15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.95%

-73.64%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.20%

-99.94%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-99.77%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.32%

-92.81%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.54%

17.57%

+27.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 14.87%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDOWGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

16.69%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.69%

39.24%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.23%

67.59%

-17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.15%

68.73%

-24.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.04%

94.30%

-42.26%