PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с DYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с DYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SDOW returned -43.31% vs 19.29% for DYLG. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for DYLG.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и DYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у DYLG с доходностью 5.81%.

SDOW

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-20.53%
1 год
-43.31%
3 года*
-33.78%
5 лет*
-25.28%
10 лет*
-38.14%

DYLG

1 день
1.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.75%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и DYLG

2026 (YTD)202520242023
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-19.85%-33.94%-25.95%-13.60%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.81%12.50%14.46%4.05%

Correlation

The correlation between SDOW and DYLG is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

-0.98

The correlation between SDOW and DYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и DYLG

Секторы
SDOW
DYLG

Финансовые услуги

74.6%
27.2%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
DYLG
27.2%

Сырьевые материалы

SDOW

-

DYLG
4.0%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

DYLG
1.9%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

DYLG
11.6%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

DYLG
4.4%

Энергетика

SDOW

-

DYLG
2.4%

Здравоохранение

SDOW

-

DYLG
13.1%

Промышленность

SDOW

-

DYLG
18.4%

Недвижимость

SDOW

-

DYLG

-

Технологии

SDOW

-

DYLG
17.1%

Коммунальные услуги

SDOW

-

DYLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с QYLGDYLG с SCHD

Доходность на риск

SDOW vs. DYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c DYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWDYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.04

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
2.94

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.38

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.33

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

9.49

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. DYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа DYLG равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и DYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWDYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

2.04

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

1.14

-1.92

Просадки

Сравнение просадок SDOW и DYLG

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DYLG в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и DYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWDYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-13.98%

-85.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.39%

-8.31%

-36.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-1.85%

-87.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.62%

2.04%

+25.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и DYLG

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWDYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

2.60%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

7.53%

+20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

9.49%

+26.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.33%

11.45%

+32.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.14%

11.45%

+40.69%

Сравнение комиссий SDOW и DYLG

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и DYLG

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности DYLG в 9.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.44%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.81%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and DYLG have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (9.84%) compared to DYLG (2.60%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs DYLG's -13.98%.

On 1-year performance, DYLG leads with 19.29% vs -43.31% for SDOW. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYLG has performed better with a 19.29% return vs -43.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

DYLG has the higher dividend yield at 9.44%, compared with 5.81% for SDOW.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while DYLG is Derivative Income. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.35% for DYLG.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и DYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор