PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOW с DYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с DYLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SDOW returned -39.38% vs 17.70% for DYLG. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for DYLG.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и DYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у DYLG с доходностью 7.76%.

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%

DYLG

1 день
-0.07%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.73%
С начала года
7.76%
1 год
17.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и DYLG

2026 (YTD)202520242023
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-14.11%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		7.76%12.50%14.46%4.05%

Correlation

The correlation between SDOW and DYLG is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

-0.98

The correlation between SDOW and DYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и DYLG

Секторы
SDOW
DYLG

Финансовые услуги

82.6%
27.3%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
82.6%
DYLG
27.3%

Сырьевые материалы

SDOW

-

DYLG
3.7%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

DYLG
1.8%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

DYLG
11.0%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

DYLG
4.1%

Энергетика

SDOW

-

DYLG
2.2%

Здравоохранение

SDOW

-

DYLG
12.8%

Промышленность

SDOW

-

DYLG
18.1%

Недвижимость

SDOW

-

DYLG

-

Технологии

SDOW

-

DYLG
19.1%

Коммунальные услуги

SDOW

-

DYLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXD
Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с QYLGDYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с SCHD

Доходность на риск

SDOW vs. DYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c DYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWDYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.89

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.74

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.14

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

8.71

-10.25

SDOW vs. DYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа DYLG равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и DYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и DYLG

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DYLG в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и DYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWDYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-13.98%

-85.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-8.31%

-35.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.32%

-99.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-1.80%

-87.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.58%

2.04%

+23.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и DYLG

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWDYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

1.42%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

7.68%

+21.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

9.40%

+27.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

11.32%

+33.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

11.32%

+40.71%

Сравнение комиссий SDOW и DYLG

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и DYLG

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности DYLG в 9.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.27%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and DYLG have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (6.81%) compared to DYLG (1.42%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs DYLG's -13.98%.

On 1-year performance, DYLG leads with 17.70% vs -39.38% for SDOW. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYLG has performed better with a 17.70% return vs -39.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

DYLG has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 5.44% for SDOW.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while DYLG is Derivative Income. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.35% for DYLG.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и DYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор