PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с QYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Both are passively managed. Over the past year, DYLG returned 19.29% vs 32.36% for QYLG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью 14.51%.

DYLG

1 день
1.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.75%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLG

1 день
-0.20%
1 месяц
5.26%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.65%
1 год
32.36%
3 года*
21.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и QYLG

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.81%12.50%14.46%4.05%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		14.51%15.29%22.02%5.43%

Correlation

The correlation between DYLG and QYLG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.67

The correlation between DYLG and QYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и QYLG

Секторы
DYLG
QYLG

Финансовые услуги

27.2%
0.2%

Промышленность

18.4%
2.9%

Технологии

17.1%
53.7%

Здравоохранение

13.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.7%

Сырьевые материалы

4.0%
1.1%

Энергетика

2.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
15.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

DYLG
27.2%
QYLG
0.2%

Промышленность

DYLG
18.4%
QYLG
2.9%

Технологии

DYLG
17.1%
QYLG
53.7%

Здравоохранение

DYLG
13.1%
QYLG
4.2%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.6%
QYLG
12.3%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.4%
QYLG
7.7%

Сырьевые материалы

DYLG
4.0%
QYLG
1.1%

Энергетика

DYLG
2.4%
QYLG
0.6%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.9%
QYLG
15.8%

Недвижимость

DYLG

-

QYLG
0.1%

Коммунальные услуги

DYLG

-

QYLG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с SCHDDYLG с SVOL
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO

Доходность на риск

DYLG vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGQYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.67

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.63

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.86

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

17.59

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLG равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGQYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.67

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.83

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DYLG и QYLG

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и QYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-29.98%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.42%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-6.42%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.84%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и QYLG

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 2.60%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.10%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.68%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

12.16%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

17.97%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

17.92%

-6.47%

Сравнение комиссий DYLG и QYLG

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и QYLG

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности QYLG в 16.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.44%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.11%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and QYLG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLG has higher volatility (3.10%) compared to DYLG (2.60%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs QYLG's -29.98%.

On 1-year performance, QYLG leads with 32.36% vs 19.29% for DYLG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLG has performed better with a 32.36% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLG.

QYLG has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 9.44% for DYLG.

DYLG is categorized as Derivative Income, while QYLG is Nasdaq-100. DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.60% for QYLG.

QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор