PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. DYLG is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past year, DYLG returned 19.29% vs 23.19% for SPYI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

DYLG

1 день
1.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.75%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и SPYI

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.81%12.50%14.46%4.05%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%19.03%1.34%

Correlation

The correlation between DYLG and SPYI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.82

The correlation between DYLG and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и SPYI

Секторы
DYLG
SPYI

Финансовые услуги

27.2%
11.8%

Промышленность

18.4%
8.4%

Технологии

17.1%
35.5%

Здравоохранение

13.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Энергетика

2.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.2%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

DYLG
27.2%
SPYI
11.8%

Промышленность

DYLG
18.4%
SPYI
8.4%

Технологии

DYLG
17.1%
SPYI
35.5%

Здравоохранение

DYLG
13.1%
SPYI
8.5%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.6%
SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.4%
SPYI
4.9%

Сырьевые материалы

DYLG
4.0%
SPYI
1.8%

Энергетика

DYLG
2.4%
SPYI
3.5%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.9%
SPYI
11.2%

Недвижимость

DYLG

-

SPYI
2.0%

Коммунальные услуги

DYLG

-

SPYI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с QYLGDYLG с SCHDDYLG с SVOL
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

DYLG vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.42

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.32

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.02

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

15.73

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.22

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DYLG и SPYI

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-16.47%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.72%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.80%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.48%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и SPYI

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.78%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.42%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

9.62%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

12.91%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

12.91%

-1.46%

Сравнение комиссий DYLG и SPYI

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и SPYI

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM2025202420232022
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.44%9.63%16.55%1.38%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and SPYI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYLG has higher volatility (2.60%) compared to SPYI (1.78%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, SPYI leads with 23.19% vs 19.29% for DYLG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 23.19% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 9.44% for DYLG.

They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор