PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYLG с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DYLG и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и SPYI


2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
-2.73%12.50%14.46%4.05%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-2.59%16.67%19.03%1.34%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.


DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Сравнение комиссий DYLG и SPYI

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.


Доходность на риск

DYLG vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина

SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYLGSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.04

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.57

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.54

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

8.06

-4.15

DYLG vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYLGSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.04

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.01

-0.11

Корреляция

Корреляция между DYLG и SPYI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и SPYI

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности SPYI в 12.43%


TTM2025202420232022
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
10.28%9.63%16.55%1.38%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и SPYI

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и SPYI.


Загрузка...

Показатели просадок


DYLGSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-16.47%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-11.02%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-4.50%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.86%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.11%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и SPYI

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.40%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DYLGSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.10%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

8.29%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

16.22%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

13.12%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

13.12%

-1.57%