Сравнение DYLG с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
DYLG и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLG и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.73% | 12.50% | 14.46% | 4.05% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
DYLG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и SPYI
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
DYLG vs. SPYI — Ранг доходности на риск
DYLG
SPYI
Сравнение DYLG c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.57 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.54 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 8.06 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и SPYI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и SPYI
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.28% | 9.63% | 16.55% | 1.38% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и SPYI
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -16.47% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -11.02% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -4.50% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.86% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.11% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и SPYI
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.40%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.10% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 8.29% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 16.22% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 13.12% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 13.12% | -1.57% |