PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past year, DYLG returned 17.86% vs 21.13% for DIA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 6.26%.

DYLG

1 день
-0.65%
1 месяц
3.69%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.52%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и DIA

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		4.63%12.50%14.46%4.05%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%7.04%

Correlation

The correlation between DYLG and DIA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.98

The correlation between DYLG and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и DIA

Секторы
DYLG
DIA

Финансовые услуги

27.2%
27.2%

Промышленность

18.4%
18.4%

Технологии

17.1%
17.1%

Здравоохранение

13.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Сырьевые материалы

4.0%
4.0%

Энергетика

2.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DYLG
27.2%
DIA
27.2%

Промышленность

DYLG
18.4%
DIA
18.4%

Технологии

DYLG
17.1%
DIA
17.1%

Здравоохранение

DYLG
13.1%
DIA
13.1%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.6%
DIA
11.6%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.4%
DIA
4.4%

Сырьевые материалы

DYLG
4.0%
DIA
4.0%

Энергетика

DYLG
2.4%
DIA
2.4%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.9%
DIA
1.9%

Недвижимость

DYLG

-

DIA

-

Коммунальные услуги

DYLG

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с QYLGDYLG с SCHDDYLG с SVOL
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

DYLG vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.76

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.57

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.18

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

8.42

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.49

+0.61

Просадки

Сравнение просадок DYLG и DIA

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-51.87%

+37.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.76%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.13%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-7.14%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.52%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и DIA

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 2.46%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.97%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

9.28%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

12.10%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

14.78%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

17.53%

-6.09%

Сравнение комиссий DYLG и DIA

DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и DIA

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.54%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DYLG and DIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIA has higher volatility (2.97%) compared to DYLG (2.46%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs DIA's -51.87%.

On 1-year performance, DIA leads with 21.13% vs 17.86% for DYLG. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIA has performed better with a 21.13% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for DYLG.

DYLG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 1.38% for DIA.

DYLG is categorized as Derivative Income, while DIA is Large Cap Blend Equities. DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.16% for DIA.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор