PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYLG с DJIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).

DYLG и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и DJIA

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		-2.73%12.50%14.46%4.05%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%9.11%14.52%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -1.83%.

DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с SCHDDYLG с QYLGDYLG с SVOL
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX

Сравнение комиссий DYLG и DJIA

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DJIA в 0.60%.

DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

DYLG vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGDJIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.52

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.83

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.75

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

3.05

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJIA равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.59

+0.31

Корреляция

Корреляция между DYLG и DJIA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и DJIA

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности DJIA в 11.42%

TTM2025202420232022
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		10.28%9.63%16.55%1.38%0.00%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и DJIA

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и DJIA.

Загрузка...

Показатели просадок

DYLGDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-16.91%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-9.20%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-5.23%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.63%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.25%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и DJIA

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYLGDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.12%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.08%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

13.05%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

11.32%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

11.32%

+0.23%