Сравнение DYLG с DOGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).
DYLG и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLG и DOGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.73% | 12.50% | 14.46% | 4.05% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 4.84% | 19.43% | -2.58% | 8.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.
DYLG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и DOGG
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DOGG в 0.75%.
Доходность на риск
DYLG vs. DOGG — Ранг доходности на риск
DYLG
DOGG
Сравнение DYLG c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.03 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.44 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 4.47 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.03 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.89 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и DOGG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и DOGG
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности DOGG в 8.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.28% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.69% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и DOGG
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и DOGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -11.19% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -8.23% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -7.85% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.98% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.67% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и DOGG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.55% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 7.84% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 12.92% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 13.05% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 13.05% | -1.50% |