PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYLG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DYLG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и SCHD


2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
-2.73%12.50%14.46%4.05%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий DYLG и SCHD

DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

DYLG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYLGSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.88

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.32

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.05

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

3.55

+0.36

DYLG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYLGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.84

+0.06

Корреляция

Корреляция между DYLG и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и SCHD

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
10.28%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и SCHD

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


DYLGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-33.37%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-12.74%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-3.43%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.34%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.75%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и SCHD

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DYLGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.33%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.96%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.69%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

14.40%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

16.70%

-5.15%