Сравнение DYLG с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
DYLG и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DYLG и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.73% | 12.50% | 14.46% | 4.05% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 6.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.
DYLG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и XLG
DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
DYLG vs. XLG — Ранг доходности на риск
DYLG
XLG
Сравнение DYLG c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.99 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.54 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.63 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 5.71 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.99 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.59 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и XLG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и XLG
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.28% | 9.63% | 16.55% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и XLG
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -52.39% | +38.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -12.41% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -8.93% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -7.69% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.54% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и XLG
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.40%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.82% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 10.65% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 19.97% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 18.68% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 18.81% | -7.26% |