Сравнение SDOW с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
SDOW и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -36.51% против 7.37% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и DIG
И SDOW, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDOW vs. DIG — Ранг доходности на риск
SDOW
DIG
Сравнение SDOW c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.96 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.41 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.40 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.86 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.96 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.66 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.13 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.00 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и DIG составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и DIG
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и DIG
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -97.04% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -35.40% | -23.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -46.02% | -34.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -92.53% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -49.79% | -50.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -64.47% | -24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 17.32% | +28.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и DIG
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 12.95% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 28.78% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 49.96% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 51.73% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 57.63% | -5.59% |