Сравнение SDOW с BITU
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SDOW returned -43.31% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность -19.85%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
SDOW
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- -19.85%
- 6 месяцев
- -20.53%
- 1 год
- -43.31%
- 3 года*
- -33.78%
- 5 лет*
- -25.28%
- 10 лет*
- -38.14%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDOW и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -19.85% | -33.94% | -18.81% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between SDOW and BITU is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. BITU — Ранг доходности на риск
SDOW
BITU
Сравнение SDOW c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.92 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.48 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.85 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.37 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и BITU
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -80.13% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.39% | -80.13% | +35.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -80.13% | -19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -34.58% | -54.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.62% | 50.09% | -22.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 9.84%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 18.31% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.41% | 68.43% | -40.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.48% | 87.07% | -50.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.33% | 97.43% | -53.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.14% | 97.43% | -45.29% |
Сравнение комиссий SDOW и BITU
И SDOW, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и BITU
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.81% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and BITU have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to SDOW (9.84%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, SDOW leads with -43.31% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 9.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDOW has performed better with a -43.31% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDOW and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 5.81% for SDOW.
SDOW is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор