Сравнение SDOW с BITU
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SDOW returned -39.38% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
SDOW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- -17.28%
- С начала года
- -23.85%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- -33.25%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- -37.70%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDOW и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -23.85% | -33.94% | -16.48% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between SDOW and BITU is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. BITU — Ранг доходности на риск
SDOW
BITU
Сравнение SDOW c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOW | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.95 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.40 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOW и BITU
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -83.45% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -83.45% | +39.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -80.46% | -19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.63% | -36.79% | -52.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.58% | 56.89% | -31.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 6.81%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 21.27% | -14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 70.10% | -41.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 88.22% | -51.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.39% | 96.74% | -52.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.03% | 96.74% | -44.71% |
Сравнение комиссий SDOW и BITU
И SDOW, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и BITU
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.44% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and BITU have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to SDOW (6.81%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, SDOW leads with -39.38% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDOW has performed better with a -39.38% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDOW and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 5.44% for SDOW.
SDOW is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор