PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMZX с PDBZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMZX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.26%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.53%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 3.13% против 2.93% соответственно.

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.25%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.13%

PDBZX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.25%
3 года*
4.79%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий SDMZX и PDBZX

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

SDMZX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMZXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.04

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

1.48

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.18

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

1.75

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

5.12

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMZX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMZXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.04

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.17

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.55

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.09

+0.13

Корреляция

Корреляция между SDMZX и PDBZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и PDBZX

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности PDBZX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.30%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.19%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и PDBZX

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMZXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-20.88%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-3.06%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-20.81%

+12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

-20.88%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.52%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-2.31%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.05%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и PDBZX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 0.70%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMZXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.72%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

2.71%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

4.59%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

6.00%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

5.34%

-2.88%