PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMZX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMZX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции SDMZX уступали акциям PBHAX по среднегодовой доходности: 3.14% против 5.22% соответственно.

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий SDMZX и PBHAX

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

SDMZX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMZXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.68

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

2.48

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.30

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.37

9.48

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMZX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBHAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMZXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.68

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.63

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.96

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.34

-0.11

Корреляция

Корреляция между SDMZX и PBHAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и PBHAX

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и PBHAX

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMZXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-28.80%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-2.94%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-16.22%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

-21.14%

+11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.65%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-2.88%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.71%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и PBHAX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 0.70%, в то время как у PGIM High Yield Fund (PBHAX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMZXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.41%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.47%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

3.82%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

5.01%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

5.48%

-3.02%