PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с FPNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMZX с FPNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и FPA New Income Fund (FPNIX).

SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и FPNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMZX и FPNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.26%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у FPNIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции FPNIX по среднегодовой доходности: 3.13% против 2.86% соответственно.

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.25%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.13%

FPNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.49%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

FPA New Income Fund

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO
Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST

Сравнение комиссий SDMZX и FPNIX

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

SDMZX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMZXFPNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.74

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

2.59

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.35

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.49

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

11.01

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMZX vs. FPNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPNIX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и FPNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMZXFPNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.74

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.24

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

1.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.02

+0.20

Корреляция

Корреляция между SDMZX и FPNIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и FPNIX

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FPNIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.30%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и FPNIX

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и FPNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMZXFPNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-22.95%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.97%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-4.67%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

-4.67%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.48%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.86%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.45%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и FPNIX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 0.70%, в то время как у FPA New Income Fund (FPNIX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMZXFPNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.10%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.64%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

2.66%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.41%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

1.88%

+0.58%