Сравнение SDMZX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMZX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 3.14% против 1.91% соответственно.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и DFEQX
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
SDMZX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
SDMZX
DFEQX
Сравнение SDMZX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 4.12 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 6.61 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 2.55 | -1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 4.59 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 20.66 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 4.12 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.93 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и DFEQX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и DFEQX
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и DFEQX
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMZX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -8.40% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.76% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -8.40% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | -8.40% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.55% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.96% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.17% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и DFEQX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMZX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.46% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.66% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 0.91% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 2.06% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 1.70% | +0.76% |