Сравнение SDMF с SPD
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify. SDMF is passively managed, while SPD is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.53%/yr for SPD.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и SPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPD
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и SPD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.56% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 5.67% |
Correlation
The correlation between SDMF and SPD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. SPD — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPD
Сравнение SDMF c SPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | SPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и SPD
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и SPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -27.38% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -2.50% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -7.67% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и SPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 13.65% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 16.14% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 16.01% | -2.85% |
Сравнение комиссий SDMF и SPD
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPD в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и SPD
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 0.98% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and SPD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.
SPD has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while SPD is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.53% for SPD.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и SPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор