Сравнение SDMF с MTBA
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. SDMF is passively managed, while MTBA is actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и MTBA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
MTBA Simplify MBS ETF | -1.29% |
Correlation
The correlation between SDMF and MTBA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. MTBA — Ранг доходности на риск
SDMF
MTBA
Сравнение SDMF c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и MTBA
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -3.48% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.60% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.79% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и MTBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 3.10% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 3.95% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 3.95% | +9.32% |
Сравнение комиссий SDMF и MTBA
SDMF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и MTBA
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and MTBA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SDMF.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.15% for MTBA.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор