Сравнение SDMF с MTBA
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. SDMF is passively managed, while MTBA is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и MTBA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.99% |
Correlation
The correlation between SDMF and MTBA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. MTBA — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTBA
Сравнение SDMF c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и MTBA
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -3.48% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.36% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.81% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и MTBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 3.12% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 3.93% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 3.93% | +8.72% |
Сравнение комиссий SDMF и MTBA
SDMF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и MTBA
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности MTBA в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.06% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and MTBA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SDMF.
MTBA has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 0.39% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.15% for MTBA.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор