Сравнение SDMF с MAXI
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. SDMF is passively managed, while MAXI is actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и MAXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 2.96% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -8.64% |
Correlation
The correlation between SDMF and MAXI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. MAXI — Ранг доходности на риск
SDMF
MAXI
Сравнение SDMF c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.30 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и MAXI
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -67.12% | +60.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -67.12% | +66.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -18.80% | +16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и MAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 65.74% | -52.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 63.80% | -50.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 63.80% | -50.60% |
Сравнение комиссий SDMF и MAXI
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и MAXI
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and MAXI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.97% for MAXI.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор