Сравнение SDMF с HRTS
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema. SDMF is passively managed, while HRTS is actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for HRTS.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и HRTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRTS
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и HRTS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.33% |
Correlation
The correlation between SDMF and HRTS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. HRTS — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HRTS
Сравнение SDMF c HRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | HRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и HRTS
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки HRTS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и HRTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | HRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -25.81% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.77% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -8.79% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и HRTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | HRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 16.50% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 19.11% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 19.11% | -6.46% |
Сравнение комиссий SDMF и HRTS
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HRTS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и HRTS
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности HRTS в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.29% | 1.34% | 1.63% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and HRTS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.
HRTS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.39% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while HRTS is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Simplify and Tema. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.75% for HRTS.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и HRTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор