Сравнение SDMF с HIGH
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. SDMF is passively managed, while HIGH is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и HIGH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 1.31% |
Correlation
The correlation between SDMF and HIGH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. HIGH — Ранг доходности на риск
SDMF
HIGH
Сравнение SDMF c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.39 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и HIGH
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -9.50% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.11% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.37% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и HIGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 8.83% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 9.56% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 9.56% | +3.71% |
Сравнение комиссий SDMF и HIGH
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и HIGH
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and HIGH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.51% for HIGH.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор