Сравнение SDMF с HARD
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. SDMF is passively managed, while HARD is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и HARD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | -2.81% |
Correlation
The correlation between SDMF and HARD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. HARD — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HARD
Сравнение SDMF c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и HARD
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки HARD в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -20.81% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -17.83% | +16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -5.88% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и HARD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 26.28% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 19.06% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 19.06% | -6.41% |
Сравнение комиссий SDMF и HARD
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и HARD
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности HARD в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.04% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and HARD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
HARD has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.39% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while HARD is Commodities. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.75% for HARD.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор