Сравнение SDMF с FTXH
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while FTXH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и FTXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXH
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 8.29%
- 6 месяцев
- 15.60%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и FTXH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 9.86% |
Correlation
The correlation between SDMF and FTXH is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. FTXH — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXH
Сравнение SDMF c FTXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | FTXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и FTXH
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и FTXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -32.11% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.35% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -5.78% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и FTXH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 17.51% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.52% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 18.44% | -5.79% |
Сравнение комиссий SDMF и FTXH
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXH в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и FTXH
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FTXH в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.10% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and FTXH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXH.
FTXH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.39% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while FTXH is Health & Biotech Equities. SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index, while FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.60% for FTXH.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и FTXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор