Сравнение SDMF с FTA
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while FTA is a Large Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTA.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и FTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTA
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам SDMF и FTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 5.93% |
Correlation
The correlation between SDMF and FTA is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. FTA — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTA
Сравнение SDMF c FTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | FTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и FTA
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки FTA в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и FTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | FTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -62.45% | +56.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -8.98% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и FTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | FTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 11.63% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.25% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 19.84% | -7.19% |
Сравнение комиссий SDMF и FTA
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и FTA
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FTA в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 1.63% | 1.89% | 2.02% | 2.10% | 2.15% | 1.54% | 2.03% | 1.88% | 2.28% | 1.53% | 1.56% | 2.05% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and FTA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.
FTA has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.39% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while FTA is Large Cap Value Equities. SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index, while FTA tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.60% for FTA.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и FTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор