Сравнение SDMF с EES
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for EES.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и EES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EES
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 20.91%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам SDMF и EES
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 13.51% |
Correlation
The correlation between SDMF and EES is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. EES — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EES
Сравнение SDMF c EES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | EES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и EES
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки EES в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и EES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -63.66% | +57.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -10.31% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и EES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 16.99% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 21.42% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 23.70% | -11.05% |
Сравнение комиссий SDMF и EES
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EES в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и EES
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности EES в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.12% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and EES have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for EES.
EES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.39% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while EES is Small Cap Blend Equities. SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index, while EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index. They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.38% for EES.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и EES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор