Сравнение SDMF с CDX
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. SDMF is passively managed, while CDX is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и CDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -2.12% |
Correlation
The correlation between SDMF and CDX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. CDX — Ранг доходности на риск
SDMF
CDX
Сравнение SDMF c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.38 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и CDX
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -13.24% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.41% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -4.34% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и CDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 5.69% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 11.10% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 11.10% | +2.17% |
Сравнение комиссий SDMF и CDX
SDMF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и CDX
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.37% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and CDX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for SDMF.
CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.26% for CDX.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор