Сравнение SDMF с BUCK
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. SDMF is passively managed, while BUCK is actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и BUCK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.41% |
Correlation
The correlation between SDMF and BUCK is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. BUCK — Ранг доходности на риск
SDMF
BUCK
Сравнение SDMF c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и BUCK
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -5.43% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.49% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 3.14% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 3.49% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 3.49% | +9.78% |
Сравнение комиссий SDMF и BUCK
И SDMF, и BUCK имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и BUCK
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and BUCK have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF and BUCK have the same expense ratio: 0.35% per year.
BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while BUCK is Government Bonds.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор