Сравнение SDMF с BUCK
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. SDMF is passively managed, while BUCK is actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и BUCK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.88% |
Correlation
The correlation between SDMF and BUCK is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. BUCK — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение SDMF c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 42.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и BUCK
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -5.43% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.02% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.48% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 2.74% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 3.44% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 3.44% | +9.21% |
Сравнение комиссий SDMF и BUCK
И SDMF, и BUCK имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и BUCK
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности BUCK в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.29% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and BUCK have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF and BUCK have the same expense ratio: 0.35% per year.
BUCK has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 0.39% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while BUCK is Government Bonds.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор