Сравнение SDLAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SDLAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDLAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | -5.23% | 20.37% | 24.23% | 22.00% | -16.10% | 31.43% | 20.70% | 27.68% | -7.77% | 19.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SDLAX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDLAX имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.
SDLAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 13.80%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDLAX и SPY
SDLAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SDLAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
SDLAX
SPY
Сравнение SDLAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDLAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.49 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 7.27 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDLAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.96 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SDLAX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDLAX и SPY
Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 14.57% | 13.81% | 32.97% | 12.32% | 14.88% | 17.50% | 12.09% | 12.85% | 1.86% | 3.79% | 1.60% | 6.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SDLAX и SPY
Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDLAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.25% | -55.19% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.05% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -24.50% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -33.72% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -5.53% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -9.09% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.54% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDLAX и SPY
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDLAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.35% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.50% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 19.06% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 17.06% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 17.92% | +4.76% |