Сравнение SDLAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDLAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SDLAX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDLAX и SPY
Основные характеристики
SDLAX:
-0.13
SPY:
1.81
SDLAX:
0.04
SPY:
2.43
SDLAX:
1.01
SPY:
1.33
SDLAX:
-0.14
SPY:
2.74
SDLAX:
-0.40
SPY:
11.36
SDLAX:
9.29%
SPY:
2.03%
SDLAX:
28.97%
SPY:
12.74%
SDLAX:
-34.47%
SPY:
-55.19%
SDLAX:
-22.45%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, SDLAX показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции SDLAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.51% против 13.17% соответственно.
SDLAX
4.42%
4.59%
-11.08%
-4.24%
1.26%
4.51%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDLAX и SPY
SDLAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDLAX и SPY
SDLAX
SPY
Сравнение SDLAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDLAX и SPY
Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 2.08% | 2.17% | 1.23% | 5.52% | 6.37% | 2.00% | 3.55% | 0.71% | 2.51% | 1.60% | 5.90% | 4.77% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SDLAX и SPY
Максимальная просадка SDLAX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDLAX и SPY
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.50% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.