PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с RPFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDLAX с RPFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX).

SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и RPFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDLAX и RPFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у RPFCX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции SDLAX превзошли акции RPFCX по среднегодовой доходности: 13.80% против 9.87% соответственно.

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Davis Appreciation & Income Fund

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с DGFAX
Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с AMBFXRPFCX с DGFAXRPFCX с RPEAX

Сравнение комиссий SDLAX и RPFCX

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии RPFCX в 1.00%.

RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Доходность на риск

SDLAX vs. RPFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c RPFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXRPFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.43

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.03

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.24

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

8.97

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. RPFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа RPFCX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и RPFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXRPFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.43

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между SDLAX и RPFCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и RPFCX

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности RPFCX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и RPFCX

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки RPFCX в -56.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и RPFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDLAXRPFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-56.39%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.52%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-25.63%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-30.72%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-5.05%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.46%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.13%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и RPFCX

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDLAXRPFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.77%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

6.89%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

12.95%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

14.17%

+11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

14.84%

+7.84%