PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDLAX с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDLAX и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции SDLAX превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 13.80% против 13.07% соответственно.

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCXSDLAX с DGFAX
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий SDLAX и DGRW

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SDLAX vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.75

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.05

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

4.75

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.75

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.81

-0.16

Корреляция

Корреляция между SDLAX и DGRW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и DGRW

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и DGRW

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

SDLAXDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-32.04%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.30%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-17.27%

-17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-32.04%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-5.69%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.04%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.51%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и DGRW

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDLAXDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.64%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

7.73%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

15.41%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

13.98%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

16.21%

+6.47%