Сравнение SDLAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SDLAX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDLAX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | -4.34% | 20.37% | 24.23% | 22.00% | -16.10% | 31.43% | 20.70% | 27.68% | -7.77% | 19.77% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SDLAX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции SDLAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.91% против 19.05% соответственно.
SDLAX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 13.91%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDLAX и QQQ
SDLAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SDLAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SDLAX
QQQ
Сравнение SDLAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDLAX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.62 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.93 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 7.00 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDLAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SDLAX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDLAX и QQQ
Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 14.43% | 13.81% | 32.97% | 12.32% | 14.88% | 17.50% | 12.09% | 12.85% | 1.86% | 3.79% | 1.60% | 6.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SDLAX и QQQ
Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDLAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.25% | -82.97% | +47.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -11.96% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -35.12% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -35.12% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -7.75% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -32.98% | +27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.48% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDLAX и QQQ
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.08% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDLAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.38% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 12.82% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 22.69% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 22.37% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 22.24% | +0.44% |