PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с FIUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDLAX с FIUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).

SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и FIUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDLAX и FIUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		8.42%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%11.98%

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у FIUIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции SDLAX превзошли акции FIUIX по среднегодовой доходности: 13.80% против 9.99% соответственно.

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%

FIUIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.88%
С начала года
8.42%
6 месяцев
-1.19%
1 год
6.94%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с RPFCXSDLAX с DGFAX
Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с FSPTXFIUIX с SPYFIUIX с FPHAX

Сравнение комиссий SDLAX и FIUIX

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FIUIX в 0.60%.

SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund

Доходность на риск

SDLAX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXFIUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.45

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.67

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.62

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

1.71

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. FIUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FIUIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и FIUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXFIUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.45

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.07

Корреляция

Корреляция между SDLAX и FIUIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и FIUIX

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности FIUIX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.26%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и FIUIX

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и FIUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDLAXFIUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-66.48%

+31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.84%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-16.64%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-33.51%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-4.58%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-11.78%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.97%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и FIUIX

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDLAXFIUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.00%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.18%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.37%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

15.73%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

17.06%

+5.62%