- ISIN
- US7839806830
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 30 июл. 2010 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции SDLAX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SDLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,885.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) показал доход в 8.32% с начала года и 24.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDLAX составила 15.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 15.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SDLAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SDLAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +28.1%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | -0.41% | -5.92% | 10.87% | 4.73% | -1.57% | 8.32% | ||||||
| 2025 | 3.48% | -1.44% | -4.87% | -0.51% | 6.52% | 4.89% | 2.20% | 3.01% | 2.92% | 2.50% | 0.51% | 0.00% | 20.37% |
| 2024 | 1.56% | 4.61% | 3.47% | -3.69% | 5.20% | 3.45% | 1.22% | 1.07% | 2.03% | -0.22% | 6.32% | -2.64% | 24.23% |
| 2023 | 5.75% | -2.40% | 3.01% | 1.17% | -0.10% | 6.04% | 3.71% | -1.91% | -4.53% | -1.63% | 7.72% | 4.05% | 22.00% |
| 2022 | -4.53% | -2.50% | 4.83% | -7.56% | 0.18% | -8.76% | 9.40% | -4.11% | -9.34% | 8.09% | 5.35% | -6.03% | -16.10% |
| 2021 | -0.69% | 3.34% | 4.98% | 5.81% | 1.25% | 1.64% | 2.47% | 2.99% | -4.05% | 7.17% | -1.37% | 4.68% | 31.43% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund has an annualized alpha of 3.22%, beta of 0.88, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.69%) than losses (86.58%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.22% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.58, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.22%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 94.69%
- Участие в снижении
- 86.58%
Комиссия
Комиссия SDLAX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDLAX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.46 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 10.92 | +0.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.64 | $2.64 | $5.97 | $2.37 | $2.64 | $4.25 | $2.63 | $2.60 | $0.33 | $0.75 | $0.27 | $1.07 |
Дивидендный доход | 12.75% | 13.81% | 32.97% | 12.32% | 14.88% | 17.50% | 12.09% | 12.85% | 1.86% | 3.79% | 1.60% | 6.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.64 | $2.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.97 | $5.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.64 | $2.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.25 | $4.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 35.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund составляет 2.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -35.25%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 1y 1mo | 1y 5moдек. 2024 г. - май 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -32.42%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 10d | 5mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.07%сент. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 2mo | 1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.02%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 3mo 19d | 6mo 10dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.88%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 5mo 1d | 11mo 26dиюль 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| SDLAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.25% | -56.78% | +21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -9.10% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.25% | -18.90% | -16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -25.43% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -33.92% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -3.21% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.71% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.04% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SDLAX
Добавьте SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDLAX