SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX)
Информация о фонде
| ISIN | US7839806830 |
|---|---|
| Эмитент | SEI |
| Дата выпуска | 30 июл. 2010 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SDLAX составляет 0.67%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SDLAX с FNILX, SDLAX с QQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund показал доход в 11.80% с начала года и 41.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund составила 14.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.80% | 11.18% |
| 1 месяц | 5.70% | 5.60% |
| 6 месяцев | 32.26% | 17.48% |
| 1 год | 41.85% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 18.22% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 14.85% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDLAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.56% | 4.61% | 3.47% | -3.69% | 11.80% | ||||||||
| 2023 | 5.75% | -2.40% | 3.01% | 1.17% | -0.10% | 6.04% | 3.71% | -1.91% | -4.53% | -1.63% | 7.72% | 16.99% | 37.19% |
| 2022 | -4.53% | -2.50% | 4.82% | -7.56% | 0.18% | -8.76% | 9.40% | -4.11% | -9.34% | 8.09% | 5.35% | -6.03% | -16.10% |
| 2021 | -0.69% | 3.34% | 4.98% | 5.81% | 1.25% | 1.64% | 2.47% | 2.99% | -4.05% | 7.17% | -1.37% | 4.68% | 31.43% |
| 2020 | -0.54% | -7.85% | -11.70% | 12.95% | 4.98% | 2.16% | 6.40% | 7.16% | -4.16% | -2.49% | 10.08% | 4.98% | 20.70% |
| 2019 | 8.38% | 2.47% | 2.24% | 3.61% | -6.39% | 6.93% | 1.14% | -1.89% | 1.68% | 1.61% | 3.35% | 2.87% | 28.34% |
| 2018 | 4.60% | -4.01% | -2.32% | 0.88% | 1.38% | -0.05% | 3.23% | 1.91% | 0.53% | -6.06% | 2.13% | -9.33% | -7.78% |
| 2017 | 1.17% | 3.98% | 0.72% | 1.27% | 1.03% | 0.65% | 1.45% | 0.32% | 2.42% | 2.26% | 2.11% | 0.87% | 19.77% |
| 2016 | -5.03% | -0.75% | 5.34% | 0.39% | 2.46% | -0.19% | 3.42% | 0.31% | -0.06% | -0.79% | 4.55% | 2.42% | 12.27% |
| 2015 | -0.06% | 6.01% | -0.84% | 0.60% | 1.49% | -2.00% | 2.16% | -6.30% | -2.83% | 8.21% | 0.72% | -1.81% | 4.64% |
| 2014 | -3.22% | 3.26% | 0.79% | 0.36% | 2.98% | 1.86% | -0.41% | 4.75% | 0.71% | 2.70% | 2.75% | 0.94% | 18.66% |
| 2013 | 2.82% | 3.37% | 5.14% | 0.98% | 3.39% | -1.64% | 3.89% | -2.60% | 1.88% | 4.16% | 2.96% | 0.38% | 27.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SDLAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SDLAX (SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.51 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.51 | $4.51 | $2.64 | $4.25 | $2.63 | $2.70 | $0.33 | $0.75 | $0.27 | $1.07 | $0.75 | $0.02 |
Дивидендный доход | 20.95% | 23.42% | 14.88% | 17.50% | 12.09% | 13.36% | 1.86% | 3.79% | 1.60% | 6.89% | 4.76% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.51 | $4.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.64 | $2.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.25 | $4.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 | $2.63 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $2.70 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 32.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -22.33% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.02% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -14.88% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 246 |
| -11.82% | 27 мар. 2012 г. | 10 | 10 апр. 2012 г. | 49 | 19 июн. 2012 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.