PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с GLOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDLAX с GLOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX).

SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. GLOSX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и GLOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDLAX и GLOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		-0.39%41.25%11.45%16.70%-9.75%23.28%17.79%23.30%-16.32%21.90%

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у GLOSX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции SDLAX превзошли акции GLOSX по среднегодовой доходности: 13.80% против 12.34% соответственно.

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%

GLOSX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
4.95%
1 год
32.83%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCX
Часто сравнивают с GLOSX:
GLOSX с SGENXGLOSX с FGRIXGLOSX с BBLUGLOSX с PMFYXGLOSX с TIBIXGLOSX с PRPFXGLOSX с DRGTX

Сравнение комиссий SDLAX и GLOSX

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии GLOSX в 1.10%.

GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Доходность на риск

SDLAX vs. GLOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GLOSX
Ранг доходности на риск GLOSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c GLOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXGLOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.00

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.60

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.67

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

11.68

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. GLOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GLOSX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и GLOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXGLOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.00

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.20

Корреляция

Корреляция между SDLAX и GLOSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и GLOSX

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности GLOSX в 11.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		11.58%11.53%7.73%1.55%6.04%21.00%0.87%0.93%10.44%1.27%1.25%0.60%

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и GLOSX

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки GLOSX в -54.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и GLOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDLAXGLOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-54.40%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.42%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-23.72%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-33.59%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-7.96%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-9.86%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.84%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и GLOSX

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDLAXGLOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.52%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.42%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.77%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

15.51%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

16.80%

+5.88%