PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с GLOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDLAX с GLOSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDLAX (SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund) and GLOSX (Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A) are both mutual funds - SDLAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI, while GLOSX is a Global Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, SDLAX returned 15.38%/yr vs 13.95%/yr for GLOSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SDLAX charges 0.67%/yr vs 1.10%/yr for GLOSX.

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и GLOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у GLOSX с доходностью 16.09%. За последние 10 лет акции SDLAX превзошли акции GLOSX по среднегодовой доходности: 15.38% против 13.95% соответственно.

SDLAX

1 день
0.19%
1 месяц
5.69%
С начала года
10.77%
6 месяцев
10.67%
1 год
28.45%
3 года*
22.51%
5 лет*
14.17%
10 лет*
15.38%

GLOSX

1 день
0.41%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.80%
1 год
41.34%
3 года*
25.80%
5 лет*
15.22%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDLAX и GLOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		10.77%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		16.09%41.25%11.45%16.70%-9.75%23.28%17.79%23.30%-16.32%21.90%

Correlation

The correlation between SDLAX and GLOSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.88

The correlation between SDLAX and GLOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с RPFCXSDLAX с FIUIX
Часто сравнивают с GLOSX:
GLOSX с SGENXGLOSX с BBLUGLOSX с TIBIXGLOSX с FGRIXGLOSX с PMFYXGLOSX с DRGTXGLOSX с RGGYX

Доходность на риск

SDLAX vs. GLOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GLOSX
Ранг доходности на риск GLOSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c GLOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXGLOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.16

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
4.18

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.16

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

16.78

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. GLOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOSX равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и GLOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXGLOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.16

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.98

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.49

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и GLOSX

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки GLOSX в -54.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и GLOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDLAXGLOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-54.40%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-10.04%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.25%

-14.66%

-20.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-23.72%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-33.59%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-9.79%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.49%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и GLOSX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) составляет 3.48%, в то время как у Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDLAXGLOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.31%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.25%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.28%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

15.59%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

16.84%

+5.86%

Сравнение комиссий SDLAX и GLOSX

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии GLOSX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и GLOSX

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности GLOSX в 9.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		9.93%11.53%7.73%1.55%6.04%21.00%0.87%0.93%10.44%1.27%1.25%0.60%
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		12.46%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%

Часто задаваемые вопросы

SDLAX and GLOSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOSX has higher volatility (4.31%) compared to SDLAX (3.48%). In terms of maximum drawdown, SDLAX dropped -35.25% vs GLOSX's -54.40%.

GLOSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDLAX и GLOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор