PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDLAX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDLAX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-3.65%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDLAX имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции FXAIX немного впереди с 14.16%.

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%

FXAIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.37%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCXSDLAX с DGFAX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий SDLAX и FXAIX

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

SDLAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.00

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.53

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

7.30

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.77

-0.12

Корреляция

Корреляция между SDLAX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и FXAIX

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и FXAIX

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDLAXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-33.79%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.89%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-24.50%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-33.79%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-5.56%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.83%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.55%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и FXAIX

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDLAXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.37%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.55%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

18.32%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

16.92%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

18.05%

+4.63%