Сравнение SDGR с SPY
SDGR (Schrodinger, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SDGR returned -26.96%/yr vs 13.91%/yr for SPY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDGR и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDGR показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.
SDGR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- -25.18%
- 5 лет*
- -26.96%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам SDGR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | -16.50% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -56.01% | 176.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 14.04% |
Correlation
The correlation between SDGR and SPY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDGR vs. SPY — Ранг доходности на риск
SDGR
SPY
Сравнение SDGR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDGR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.22 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 14.99 | -15.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDGR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.42 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.82 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.59 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок SDGR и SPY
Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDGR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -55.19% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.52% | -8.88% | -49.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.01% | -18.76% | -61.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.95% | -24.50% | -61.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -0.33% | -86.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.02% | -9.05% | -54.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.46% | 1.91% | +36.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и SPY
Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDGR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 2.79% | +13.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 8.91% | +28.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.90% | 11.82% | +41.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.18% | 17.05% | +46.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.86% | 17.93% | +51.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и SPY
SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SDGR and SPY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDGR has higher volatility (15.91%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, SDGR dropped -90.21% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDGR и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор