PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDGR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDGR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schrodinger, Inc. (SDGR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SDGR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schrodinger, Inc. (SDGR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDGR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDGR
Schrodinger, Inc.		-35.40%-7.31%-46.12%91.55%-46.34%-56.01%176.47%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%37.27%

Доходность по периодам

С начала года, SDGR показывает доходность -35.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

SDGR

1 день
1.67%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-35.40%
6 месяцев
-45.54%
1 год
-38.69%
3 года*
-24.02%
5 лет*
-31.84%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schrodinger, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SDGR:
SDGR с VKTXSDGR с ROIVSDGR с XDWT.DESDGR с CATSDGR с COSTSDGR с VOOSDGR с SCHX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

SDGR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDGR
Ранг доходности на риск SDGR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDGR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDGR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDGRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

1.07

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

1.66

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.00

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

7.32

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDGR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDGR на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDGR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDGRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.07

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.59

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.38

-0.57

Корреляция

Корреляция между SDGR и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDGR и QQQ

SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDGR
Schrodinger, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SDGR и QQQ

Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SDGRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-82.97%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.52%

-12.62%

-45.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.95%

-35.12%

-50.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.79%

-7.86%

-81.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.33%

-32.99%

-30.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.00%

3.44%

+28.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SDGR и QQQ

Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDGRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

6.61%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.28%

12.82%

+26.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.93%

22.70%

+37.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.95%

22.38%

+40.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.28%

22.25%

+48.03%