Сравнение SDGR с COST
SDGR (Schrodinger, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SDGR operates in Health Information Services (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SDGR returned -25.32%/yr vs 19.45%/yr for COST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDGR и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDGR показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%.
SDGR
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- -10.70%
- С начала года
- -12.75%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- -34.11%
- 5 лет*
- -25.32%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам SDGR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | -12.75% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -56.01% | 204.54% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 26.21% |
Correlation
The correlation between SDGR and COST is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between SDGR and COST shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SDGR:
$1.17B
COST:
$419.34B
SDGR:
-$1.40
COST:
$26.51
SDGR:
4.51
COST:
1.07
SDGR:
$254.91M
COST:
$293.59B
SDGR:
$141.04M
COST:
$11.12B
SDGR:
-$85.22M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDGR vs. COST — Ранг доходности на риск
SDGR
COST
Сравнение SDGR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDGR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.00 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.01 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDGR и COST
Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDGR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -53.39% | -36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.93% | -16.57% | -35.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.01% | -20.74% | -59.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.47% | -31.40% | -53.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.21% | -13.59% | -72.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.38% | -13.36% | -51.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.13% | 7.28% | +24.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и COST
Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDGR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 7.57% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.26% | 15.00% | +24.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.46% | 19.76% | +32.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.51% | 22.90% | +40.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.72% | 22.01% | +47.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и COST
SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SDGR Schrodinger, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDGR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDGR and COST have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDGR has higher volatility (14.74%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, SDGR dropped -90.21% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDGR и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор