Сравнение SDGR с COST
SDGR (Schrodinger, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SDGR operates in Health Information Services (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SDGR returned -27.71%/yr vs 20.79%/yr for COST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDGR и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDGR показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%.
SDGR
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -25.58%
- 3 года*
- -28.74%
- 5 лет*
- -27.71%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам SDGR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | -14.26% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -56.01% | 204.54% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 26.21% |
Correlation
The correlation between SDGR and COST is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between SDGR and COST shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SDGR:
-$1.41
COST:
$26.51
SDGR:
4.43
COST:
1.09
SDGR:
$254.91M
COST:
$293.59B
SDGR:
$141.04M
COST:
$11.12B
SDGR:
-$85.22M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDGR vs. COST — Ранг доходности на риск
SDGR
COST
Сравнение SDGR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDGR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.25 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.55 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDGR и COST
Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDGR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -53.39% | -36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.93% | -14.42% | -37.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.01% | -20.74% | -59.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.95% | -31.40% | -54.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.44% | -12.17% | -74.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -13.36% | -50.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.37% | 6.81% | +24.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и COST
Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDGR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 6.17% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.72% | 14.48% | +24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.43% | 18.77% | +32.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.41% | 22.73% | +40.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.85% | 21.97% | +47.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и COST
SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SDGR Schrodinger, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDGR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDGR and COST have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDGR has higher volatility (18.42%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, SDGR dropped -90.21% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDGR и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор