Сравнение SDGR с COST
SDGR (Schrodinger, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SDGR operates in Health Information Services (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SDGR returned -26.08%/yr vs 21.51%/yr for COST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDGR и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDGR показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%.
SDGR
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 23.15%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- -33.21%
- 3 года*
- -25.38%
- 5 лет*
- -26.08%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам SDGR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | -11.35% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -56.01% | 176.47% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 25.27% |
Correlation
The correlation between SDGR and COST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between SDGR and COST shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SDGR:
-$1.41
COST:
$26.51
SDGR:
4.58
COST:
1.10
SDGR:
$254.91M
COST:
$293.59B
SDGR:
$141.04M
COST:
$11.12B
SDGR:
-$85.22M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDGR vs. COST — Ранг доходности на риск
SDGR
COST
Сравнение SDGR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDGR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.44 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.99 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDGR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.37 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.95 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.59 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок SDGR и COST
Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDGR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -53.39% | -36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.52% | -16.02% | -42.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.01% | -20.74% | -59.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.95% | -31.40% | -54.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.98% | -11.15% | -74.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.03% | -13.36% | -50.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | 9.60% | +28.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и COST
Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDGR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 8.14% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.63% | 14.83% | +22.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.96% | 19.15% | +33.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.24% | 22.73% | +40.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.88% | 21.94% | +47.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и COST
SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SDGR Schrodinger, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDGR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDGR and COST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDGR has higher volatility (16.72%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, SDGR dropped -90.21% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDGR и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор