Сравнение SDGR с ROIV
SDGR (Schrodinger, Inc.) and ROIV (Roivant Sciences Ltd.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SDGR in Health Information Services, ROIV in Biotechnology. Over the past 3 years, SDGR returned -34.11%/yr vs 42.20%/yr for ROIV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDGR и ROIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDGR показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у ROIV с доходностью 56.36%.
SDGR
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- -10.70%
- С начала года
- -12.75%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- -34.11%
- 5 лет*
- -25.32%
- 10 лет*
- —
ROIV
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 11.58%
- 6 месяцев
- 45.62%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 194.02%
- 3 года*
- 42.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDGR и ROIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | -12.75% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -36.30% |
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 56.36% | 83.43% | 5.34% | 40.55% | -20.73% | 6.11% |
Correlation
The correlation between SDGR and ROIV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
SDGR:
$1.17B
ROIV:
$24.40B
SDGR:
-$1.40
ROIV:
-$0.43
SDGR:
4.51
ROIV:
2.84K
SDGR:
3.68
ROIV:
4.45
SDGR:
$254.91M
ROIV:
$8.26M
SDGR:
$141.04M
ROIV:
$6.98M
SDGR:
-$85.22M
ROIV:
-$316.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDGR vs. ROIV — Ранг доходности на риск
SDGR
ROIV
Сравнение SDGR c ROIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDGR | ROIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.74 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 15.21 | -15.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 44.67 | -45.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDGR и ROIV
Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки ROIV в -79.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и ROIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDGR | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -79.22% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.93% | -12.84% | -39.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.01% | -36.47% | -43.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.21% | -7.82% | -78.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.38% | -26.99% | -37.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.13% | 4.36% | +27.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и ROIV
Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Roivant Sciences Ltd. (ROIV) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDGR | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 9.83% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.26% | 33.69% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.46% | 41.85% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.51% | 60.16% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.72% | 60.16% | +9.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и ROIV
Ни SDGR, ни ROIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDGR и ROIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Roivant Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDGR and ROIV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDGR has higher volatility (14.74%) compared to ROIV (9.83%). In terms of maximum drawdown, SDGR dropped -90.21% vs ROIV's -79.22%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDGR и ROIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор