Сравнение SDGR с ROIV
SDGR (Schrodinger, Inc.) and ROIV (Roivant Sciences Ltd.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SDGR in Health Information Services, ROIV in Biotechnology. Over the past 3 years, SDGR returned -25.18%/yr vs 44.87%/yr for ROIV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDGR и ROIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDGR показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у ROIV с доходностью 32.26%.
SDGR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- -25.18%
- 5 лет*
- -26.96%
- 10 лет*
- —
ROIV
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 38.65%
- 1 год
- 155.22%
- 3 года*
- 44.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDGR и ROIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | -16.50% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -35.49% |
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 32.26% | 83.43% | 5.34% | 40.55% | -20.73% | 7.81% |
Correlation
The correlation between SDGR and ROIV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
SDGR:
$1.10B
ROIV:
$19.91B
SDGR:
-$1.41
ROIV:
-$0.44
SDGR:
4.31
ROIV:
2.39K
SDGR:
3.52
ROIV:
3.76
SDGR:
$254.91M
ROIV:
$8.26M
SDGR:
$141.04M
ROIV:
$6.98M
SDGR:
-$85.22M
ROIV:
-$316.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDGR vs. ROIV — Ранг доходности на риск
SDGR
ROIV
Сравнение SDGR c ROIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDGR | ROIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.64 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 12.17 | -12.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 39.09 | -40.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDGR | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 3.79 | -4.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.45 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок SDGR и ROIV
Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки ROIV в -79.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и ROIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDGR | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -79.22% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.52% | -12.84% | -45.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.01% | -36.47% | -43.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -11.45% | -75.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.02% | -27.52% | -36.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.46% | 3.99% | +34.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и ROIV
Текущая волатильность для Schrodinger, Inc. (SDGR) составляет 15.91%, в то время как у Roivant Sciences Ltd. (ROIV) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что SDGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDGR | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 16.81% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 34.03% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.90% | 41.25% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.18% | 60.66% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.86% | 60.66% | +9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и ROIV
Ни SDGR, ни ROIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDGR и ROIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Roivant Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDGR and ROIV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROIV has higher volatility (16.81%) compared to SDGR (15.91%). In terms of maximum drawdown, SDGR dropped -90.21% vs ROIV's -79.22%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDGR и ROIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор