PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDGR с ROIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SDGR с ROIV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schrodinger, Inc. (SDGR) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDGR или ROIV.

Корреляция

Корреляция между SDGR и ROIV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SDGR и ROIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schrodinger, Inc. (SDGR) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-55.71%
13.80%
SDGR
ROIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDGR:

0.05

ROIV:

-0.18

Коэф-т Сортино

SDGR:

0.55

ROIV:

-0.09

Коэф-т Омега

SDGR:

1.06

ROIV:

0.99

Коэф-т Кальмара

SDGR:

0.01

ROIV:

-0.20

Коэф-т Мартина

SDGR:

0.05

ROIV:

-0.60

Индекс Язвы

SDGR:

16.05%

ROIV:

10.78%

Дневная вол-ть

SDGR:

65.81%

ROIV:

31.07%

Макс. просадка

SDGR:

-85.64%

ROIV:

-79.22%

Текущая просадка

SDGR:

-78.86%

ROIV:

-21.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDGR:

$1.86B

ROIV:

$8.19B

EPS

SDGR:

-$2.57

ROIV:

-$1.00

Коэффициент P/S

SDGR:

8.94

ROIV:

66.82

Коэффициент P/B

SDGR:

4.40

ROIV:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

SDGR:

$170.94M

ROIV:

$68.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

SDGR:

$113.19M

ROIV:

$62.34M

EBITDA (12 мес.)

SDGR:

-$137.14M

ROIV:

-$676.02M

Доходность по периодам

С начала года, SDGR показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у ROIV с доходностью -10.06%.

SDGR

С начала года

23.95%

1 месяц

22.49%

6 месяцев

27.52%

1 год

3.33%

5 лет

-13.33%

10 лет

N/A

ROIV

С начала года

-10.06%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-10.36%

1 год

-5.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDGR и ROIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDGR
Ранг риск-скорректированной доходности SDGR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDGR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
ROIV
Ранг риск-скорректированной доходности ROIV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROIV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROIV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROIV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROIV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROIV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDGR c ROIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDGR на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа ROIV равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDGR и ROIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.05
-0.18
SDGR
ROIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDGR и ROIV

Ни SDGR, ни ROIV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SDGR и ROIV

Максимальная просадка SDGR за все время составила -85.64%, что больше максимальной просадки ROIV в -79.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и ROIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-59.65%
-21.30%
SDGR
ROIV

Волатильность

Сравнение волатильности SDGR и ROIV

Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 28.86% по сравнению с Roivant Sciences Ltd. (ROIV) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.86%
10.32%
SDGR
ROIV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDGR и ROIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Roivant Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
88.32M
9.02M
(SDGR) Общая выручка
(ROIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию