Сравнение SDGR с ROIV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SDGR с ROIV

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schrodinger, Inc. (SDGR) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDGR или ROIV.

Корреляция

Корреляция между SDGR и ROIV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SDGR и ROIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schrodinger, Inc. (SDGR) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SDGR

ROIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDGR:

0.06

ROIV:

-0.17

Коэф-т Сортино

SDGR:

0.63

ROIV:

-0.04

Коэф-т Омега

SDGR:

1.07

ROIV:

1.00

Коэф-т Кальмара

SDGR:

0.05

ROIV:

-0.16

Коэф-т Мартина

SDGR:

0.21

ROIV:

-0.51

Индекс Язвы

SDGR:

19.05%

ROIV:

10.35%

Дневная вол-ть

SDGR:

65.71%

ROIV:

30.48%

Макс. просадка

SDGR:

-85.64%

ROIV:

-79.22%

Текущая просадка

SDGR:

-77.23%

ROIV:

-24.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDGR:

$1.88B

ROIV:

$7.24B

EPS

SDGR:

-$2.57

ROIV:

-$1.01

Коэффициент P/S

SDGR:

9.06

ROIV:

59.08

Коэффициент P/B

SDGR:

4.46

ROIV:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

SDGR:

$170.94M

ROIV:

$68.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

SDGR:

$113.19M

ROIV:

$62.34M

EBITDA (12 мес.)

SDGR:

-$137.14M

ROIV:

-$676.02M

Доходность по периодам

С начала года, SDGR показывает доходность 33.49%, что значительно выше, чем у ROIV с доходностью -14.20%.

SDGR

С начала года

33.49%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

44.66%

1 год

5.79%

5 лет

-8.68%

10 лет

N/A

ROIV

С начала года

-14.20%

1 месяц

-7.22%

6 месяцев

-14.85%

1 год

-2.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDGR и ROIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDGR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROIV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDGR c ROIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SDGR: 0.06

ROIV: -0.17

Коэффициент Сортино

SDGR: 0.63

ROIV: -0.04

Коэффициент Омега

SDGR: 1.07

ROIV: 1.00

Коэффициент Кальмара

SDGR: 0.06

ROIV: -0.16

Коэффициент Мартина

SDGR: 0.21

ROIV: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа SDGR на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа ROIV равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDGR и ROIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SDGR

ROIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDGR и ROIV

Ни SDGR, ни ROIV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SDGR и ROIV

Максимальная просадка SDGR за все время составила -85.64%, что больше максимальной просадки ROIV в -79.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и ROIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SDGR

ROIV

Волатильность

Сравнение волатильности SDGR и ROIV

Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 31.07% по сравнению с Roivant Sciences Ltd. (ROIV) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SDGR

ROIV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDGR и ROIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Roivant Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SDGR с ROIV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SDGR и ROIV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDGR и ROIV

SDGR

ROIV

Сравнение SDGR c ROIV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDGR и ROIV

Просадки

Сравнение просадок SDGR и ROIV

Волатильность

Сравнение волатильности SDGR и ROIV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDGR и ROIV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество