Сравнение SDGR с ROIV
SDGR (Schrodinger, Inc.) and ROIV (Roivant Sciences Ltd.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SDGR in Health Information Services, ROIV in Biotechnology. Over the past 3 years, SDGR returned -25.56%/yr vs 43.99%/yr for ROIV. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SDGR и ROIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDGR показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у ROIV с доходностью 59.45%.
SDGR
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- 22.75%
- С начала года
- -8.28%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- -25.56%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.85%
ROIV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- 59.82%
- С начала года
- 59.45%
- 1 год
- 197.51%
- 3 года*
- 43.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $169.22M | $165.52M | $190.80M | |
| $14.38M | $14.63M | $19.11M |
Сравнение доходности по годам SDGR и ROIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | -8.28% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -36.30% |
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 59.45% | 83.43% | 5.34% | 40.55% | -20.73% | 6.11% |
Correlation
The correlation between SDGR and ROIV is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
SDGR:
$1.23B
ROIV:
$25.00B
SDGR:
-$0.73
ROIV:
-$0.43
SDGR:
4.70
ROIV:
2.89K
SDGR:
3.78
ROIV:
4.54
SDGR:
$259.04M
ROIV:
$8.26M
SDGR:
$147.31M
ROIV:
$6.98M
SDGR:
-$94.76M
ROIV:
-$316.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDGR vs. ROIV — Ранг доходности на риск
SDGR
ROIV
Сравнение SDGR c ROIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDGR | ROIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.72 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 15.49 | -15.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 42.80 | -43.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDGR и ROIV
Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки ROIV в -79.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и ROIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDGR | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -79.22% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | -12.84% | -38.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.25% | -36.47% | -35.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.50% | -6.00% | -79.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.57% | -26.75% | -37.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.23% | 4.64% | +26.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и ROIV
Schrodinger, Inc. (SDGR) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV) имеют волатильность 10.10% и 10.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDGR | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 10.59% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.29% | 34.29% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 42.52% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.48% | 59.94% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.47% | 59.94% | +9.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и ROIV
Ни SDGR, ни ROIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDGR и ROIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Roivant Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDGR and ROIV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROIV has higher volatility (10.59%) compared to SDGR (10.10%). In terms of maximum drawdown, SDGR dropped -90.21% vs ROIV's -79.22%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDGR и ROIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор