PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDGR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDGR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schrodinger, Inc. (SDGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SDGR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schrodinger, Inc. (SDGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDGR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDGR
Schrodinger, Inc.		-35.40%-7.31%-46.12%91.55%-46.34%-56.01%176.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, SDGR показывает доходность -35.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SDGR

1 день
1.67%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-35.40%
6 месяцев
-45.54%
1 год
-38.69%
3 года*
-24.02%
5 лет*
-31.84%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schrodinger, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SDGR:
SDGR с VKTXSDGR с ROIVSDGR с XDWT.DESDGR с CATSDGR с QQQSDGR с COSTSDGR с SCHX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SDGR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDGR
Ранг доходности на риск SDGR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDGR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDGR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDGRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

1.01

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

1.53

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.55

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

7.31

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDGR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDGR на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDGR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDGRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.01

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.71

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.83

-1.03

Корреляция

Корреляция между SDGR и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDGR и VOO

SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDGR
Schrodinger, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SDGR и VOO

Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SDGRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-33.99%

-56.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.52%

-11.98%

-46.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.95%

-24.52%

-61.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.79%

-5.55%

-84.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.33%

-3.72%

-59.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.00%

2.55%

+29.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SDGR и VOO

Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDGRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

5.34%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.28%

9.47%

+29.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.93%

18.11%

+41.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.95%

16.82%

+46.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.28%

17.99%

+52.29%