Сравнение SDGR с VKTX
SDGR (Schrodinger, Inc.) and VKTX (Viking Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SDGR in Health Information Services, VKTX in Biotechnology. Over the past 5 years, SDGR returned -25.59%/yr vs 44.73%/yr for VKTX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDGR и VKTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDGR показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у VKTX с доходностью 5.40%.
SDGR
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- -8.76%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -29.24%
- 3 года*
- -34.70%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
VKTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 22.42%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 44.73%
- 10 лет*
- 39.97%
Сравнение доходности по годам SDGR и VKTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | -14.32% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -56.01% | 204.54% |
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | 5.40% | -12.57% | 116.23% | 97.98% | 104.35% | -18.29% | -15.84% |
Correlation
The correlation between SDGR and VKTX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
SDGR:
$1.14B
VKTX:
$4.31B
SDGR:
-$1.40
VKTX:
-$4.14
SDGR:
3.62
VKTX:
8.54
SDGR:
$254.91M
VKTX:
$0.00
SDGR:
$141.04M
VKTX:
-$208.00K
SDGR:
-$85.22M
VKTX:
-$501.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDGR vs. VKTX — Ранг доходности на риск
SDGR
VKTX
Сравнение SDGR c VKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDGR | VKTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.35 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.67 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDGR и VKTX
Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке VKTX в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и VKTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDGR | VKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -90.41% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.93% | -45.14% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.01% | -78.86% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.47% | -78.86% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.45% | -60.76% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.39% | -60.02% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.20% | 23.29% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и VKTX
Текущая волатильность для Schrodinger, Inc. (SDGR) составляет 14.74%, в то время как у Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) волатильность равна 19.59%. Это указывает на то, что SDGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDGR | VKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 19.59% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.29% | 42.00% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.30% | 74.16% | -21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.49% | 101.78% | -38.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.70% | 97.13% | -27.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и VKTX
Ни SDGR, ни VKTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDGR и VKTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDGR and VKTX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VKTX has higher volatility (19.59%) compared to SDGR (14.74%). In terms of maximum drawdown, SDGR dropped -90.21% vs VKTX's -90.41%.
VKTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDGR и VKTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор