PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDGR с VKTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SDGR с VKTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDGR (Schrodinger, Inc.) and VKTX (Viking Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SDGR in Health Information Services, VKTX in Biotechnology. Over the past 5 years, SDGR returned -26.08%/yr vs 41.45%/yr for VKTX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDGR и VKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schrodinger, Inc. (SDGR) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDGR показывает доходность -11.35%, что значительно выше, чем у VKTX с доходностью -15.35%.

SDGR

1 день
6.16%
1 месяц
23.15%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-13.95%
1 год
-33.21%
3 года*
-25.38%
5 лет*
-26.08%
10 лет*
—

VKTX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-15.35%
6 месяцев
-22.79%
1 год
10.30%
3 года*
8.88%
5 лет*
41.45%
10 лет*
36.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDGR и VKTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDGR
Schrodinger, Inc.		-11.35%-7.31%-46.12%91.55%-46.34%-56.01%176.47%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		-15.35%-12.57%116.23%97.98%104.35%-18.29%-15.84%

Correlation

The correlation between SDGR and VKTX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDGR:

$1.17B

VKTX:

$3.44B

EPS

SDGR:

-$1.41

VKTX:

-$4.16

Коэффициент P/B

SDGR:

3.74

VKTX:

6.86

Общая выручка (12 мес.)

SDGR:

$254.91M

VKTX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SDGR:

$141.04M

VKTX:

-$208.00K

EBITDA (12 мес.)

SDGR:

-$85.22M

VKTX:

-$501.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schrodinger, Inc.

Viking Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с SDGR:
SDGR с ROIVSDGR с XDWT.DESDGR с CATSDGR с COSTSDGR с QQQSDGR с VOOSDGR с SPY
Часто сравнивают с VKTX:
VKTX с MDGLVKTX с NVDAVKTX с LLYVKTX с SNDXVKTX с SPYVKTX с SMMTVKTX с AMD

Доходность на риск

SDGR vs. VKTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDGR
Ранг доходности на риск SDGR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDGR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VKTX
Ранг доходности на риск VKTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDGR c VKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDGRVKTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.14

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
0.72

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.11

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.23

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

0.46

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDGR vs. VKTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDGR на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VKTX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDGR и VKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDGRVKTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.14

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.41

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.11

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SDGR и VKTX

Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке VKTX в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и VKTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDGRVKTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-90.41%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.52%

-45.14%

-13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.01%

-78.86%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.95%

-78.86%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.98%

-68.49%

-17.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.03%

-60.01%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.55%

22.37%

+16.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SDGR и VKTX

Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDGRVKTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.72%

13.73%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.63%

41.30%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.96%

73.85%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.24%

101.62%

-38.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.88%

97.07%

-27.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDGR и VKTX

Ни SDGR, ни VKTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDGR и VKTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
58.59M
0
(SDGR) Общая выручка
(VKTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SDGR and VKTX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDGR has higher volatility (16.72%) compared to VKTX (13.73%). In terms of maximum drawdown, SDGR dropped -90.21% vs VKTX's -90.41%.

VKTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDGR и VKTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор