PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDGR с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SDGR с CAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDGR (Schrodinger, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. SDGR operates in Health Information Services (Healthcare), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, SDGR returned -25.32%/yr vs 35.77%/yr for CAT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDGR и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schrodinger, Inc. (SDGR) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDGR показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 53.77%.

SDGR

1 день
-4.12%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
-10.70%
С начала года
-12.75%
1 год
-26.59%
3 года*
-34.11%
5 лет*
-25.32%
10 лет*
—

CAT

1 день
-4.06%
1 месяц
-7.22%
6 месяцев
36.11%
С начала года
53.77%
1 год
114.75%
3 года*
52.76%
5 лет*
35.77%
10 лет*
29.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDGR и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDGR
Schrodinger, Inc.		-12.75%-7.31%-46.12%91.55%-46.34%-56.01%204.54%
CAT
Caterpillar Inc.		53.77%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%35.48%

Correlation

The correlation between SDGR and CAT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г.

0.23

The correlation between SDGR and CAT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDGR:

$1.17B

CAT:

$404.06B

EPS

SDGR:

-$1.40

CAT:

$20.10

Коэффициент P/S

SDGR:

4.51

CAT:

5.81

Коэффициент P/B

SDGR:

3.68

CAT:

21.90

Общая выручка (12 мес.)

SDGR:

$254.91M

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDGR:

$141.04M

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

SDGR:

-$85.22M

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schrodinger, Inc.

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с SDGR:
SDGR с ROIVSDGR с VKTXSDGR с XDWT.DESDGR с COSTSDGR с QQQSDGR с VOOSDGR с SPY
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

SDGR vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDGR
Ранг доходности на риск SDGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDGR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDGR c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDGRCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
3.03

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
3.66

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.46

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

6.55

-7.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

23.40

-24.23

SDGR vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDGR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDGR и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDGR и CAT

Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDGRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-73.43%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.93%

-17.63%

-34.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.01%

-34.05%

-45.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.47%

-34.05%

-50.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.21%

-17.63%

-68.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.38%

-19.71%

-44.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.13%

4.92%

+27.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SDGR и CAT

Текущая волатильность для Schrodinger, Inc. (SDGR) составляет 14.74%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что SDGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDGRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.74%

15.58%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.26%

30.61%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.46%

38.08%

+14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.51%

31.41%

+32.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.72%

31.22%

+38.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDGR и CAT

SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.69%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
SDGR
Schrodinger, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDGR и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.59M
17.42B
(SDGR) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SDGR and CAT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (15.58%) compared to SDGR (14.74%). In terms of maximum drawdown, SDGR dropped -90.21% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDGR и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор