Сравнение SDGR с CAT
SDGR (Schrodinger, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. SDGR operates in Health Information Services (Healthcare), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, SDGR returned -23.97%/yr vs 35.43%/yr for CAT. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SDGR и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDGR показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 52.98%.
SDGR
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- 22.75%
- С начала года
- -8.28%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- -25.56%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.85%
CAT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -10.02%
- 6 месяцев
- 26.39%
- С начала года
- 52.98%
- 1 год
- 102.41%
- 3 года*
- 48.68%
- 5 лет*
- 35.43%
- 10 лет*
- 29.38%
- Всё время*
- 10.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.05B | $2.78B | $2.99B | |
| $14.38M | $14.63M | $19.11M |
Сравнение доходности по годам SDGR и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | -8.28% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -56.01% | 204.54% |
CAT Caterpillar Inc. | 52.98% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 35.48% |
Correlation
The correlation between SDGR and CAT is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between SDGR and CAT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SDGR:
$1.23B
CAT:
$401.25B
SDGR:
-$0.73
CAT:
$23.20
SDGR:
4.70
CAT:
5.44
SDGR:
3.78
CAT:
20.77
SDGR:
$259.04M
CAT:
$74.73B
SDGR:
$147.31M
CAT:
$25.31B
SDGR:
-$94.76M
CAT:
$16.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDGR vs. CAT — Ранг доходности на риск
SDGR
CAT
Сравнение SDGR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDGR | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.91 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 15.40 | -15.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDGR и CAT
Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDGR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -73.43% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | -26.36% | -24.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.25% | -34.05% | -38.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.23% | -34.05% | -49.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.50% | -18.05% | -67.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.57% | -19.71% | -44.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.23% | 6.71% | +24.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и CAT
Текущая волатильность для Schrodinger, Inc. (SDGR) составляет 10.10%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что SDGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDGR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 12.70% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.29% | 31.59% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 39.42% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.48% | 31.72% | +31.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.47% | 31.36% | +38.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и CAT
SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.71% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
SDGR Schrodinger, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDGR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDGR и CAT
SDGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Schrodinger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.43M при выручке в 58.89M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.76B при выручке в 20.54B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
SDGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Schrodinger, Inc. сообщила об операционной прибыли в -41.55M при выручке в 58.89M, что соответствует операционной рентабельности -70.6%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.30B при выручке в 20.54B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
SDGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Schrodinger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.98M при выручке в 58.89M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.59B при выручке в 20.54B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
SDGR and CAT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (12.70%) compared to SDGR (10.10%). In terms of maximum drawdown, SDGR dropped -90.21% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDGR и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор