Сравнение SDGR с CAT
SDGR (Schrodinger, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. SDGR operates in Health Information Services (Healthcare), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, SDGR returned -26.96%/yr vs 32.93%/yr for CAT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDGR и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDGR показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 62.36%.
SDGR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- -25.18%
- 5 лет*
- -26.96%
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 62.36%
- 6 месяцев
- 57.25%
- 1 год
- 167.95%
- 3 года*
- 62.31%
- 5 лет*
- 32.93%
- 10 лет*
- 31.52%
Сравнение доходности по годам SDGR и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | -16.50% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -56.01% | 176.47% |
CAT Caterpillar Inc. | 62.36% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 35.66% |
Correlation
The correlation between SDGR and CAT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between SDGR and CAT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SDGR:
$1.10B
CAT:
$431.41B
SDGR:
-$1.41
CAT:
$20.07
SDGR:
4.31
CAT:
6.14
SDGR:
3.52
CAT:
23.12
SDGR:
$254.91M
CAT:
$70.76B
SDGR:
$141.04M
CAT:
$23.01B
SDGR:
-$85.22M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDGR vs. CAT — Ранг доходности на риск
SDGR
CAT
Сравнение SDGR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDGR | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.72 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 12.18 | -12.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 40.49 | -41.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDGR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 4.98 | -5.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 1.08 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.35 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SDGR и CAT
Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDGR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -73.43% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.52% | -13.88% | -44.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.01% | -34.05% | -45.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.95% | -34.05% | -51.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -0.08% | -86.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.02% | -19.74% | -44.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.46% | 4.17% | +34.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и CAT
Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDGR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 11.17% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 27.09% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.90% | 33.97% | +18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.18% | 30.62% | +32.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.86% | 30.86% | +39.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и CAT
SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.65% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
SDGR Schrodinger, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDGR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDGR and CAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDGR has higher volatility (15.91%) compared to CAT (11.17%). In terms of maximum drawdown, SDGR dropped -90.21% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDGR и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор