Сравнение SDGR с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schrodinger, Inc. (SDGR) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDGR или CAT.
Основные характеристики
| SDGR | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -47.54% | 40.28% |
| Дох-ть за 1 год | -31.01% | 76.63% |
| Дох-ть за 3 года | -30.59% | 26.53% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | -0.61 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | -0.92 | 11.26 |
| Индекс Язвы | 36.69% | 6.80% |
| Дневная вол-ть | 57.16% | 26.34% |
| Макс. просадка | -85.64% | -73.43% |
| Текущая просадка | -83.39% | -2.08% |
Фундаментальные показатели
| SDGR | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.38B | $202.14B |
| EPS | -$2.79 | $23.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $158.06M | $65.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $107.78M | $23.58B |
| EBITDA (12 мес.) | -$153.73M | $15.75B |
Корреляция
Корреляция между SDGR и CAT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SDGR и CAT
С начала года, SDGR показывает доходность -47.54%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 40.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDGR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и CAT
SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.33% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок SDGR и CAT
Максимальная просадка SDGR за все время составила -85.64%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и CAT
Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDGR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности