Сравнение SDGR с CAT
SDGR (Schrodinger, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. SDGR operates in Health Information Services (Healthcare), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, SDGR returned -27.71%/yr vs 38.13%/yr for CAT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDGR и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDGR показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 74.33%.
SDGR
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -25.58%
- 3 года*
- -28.74%
- 5 лет*
- -27.71%
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- 74.33%
- 6 месяцев
- 71.08%
- 1 год
- 169.48%
- 3 года*
- 64.34%
- 5 лет*
- 38.13%
- 10 лет*
- 32.82%
Сравнение доходности по годам SDGR и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | -14.26% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -56.01% | 204.54% |
CAT Caterpillar Inc. | 74.33% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 35.48% |
Correlation
The correlation between SDGR and CAT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between SDGR and CAT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SDGR:
$1.13B
CAT:
$463.21B
SDGR:
-$1.41
CAT:
$20.07
SDGR:
4.43
CAT:
6.60
SDGR:
3.62
CAT:
24.82
SDGR:
$254.91M
CAT:
$70.76B
SDGR:
$141.04M
CAT:
$23.01B
SDGR:
-$85.22M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDGR vs. CAT — Ранг доходности на риск
SDGR
CAT
Сравнение SDGR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDGR | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.68 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 12.29 | -12.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 40.16 | -40.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDGR и CAT
Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDGR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -73.43% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.93% | -13.88% | -38.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.01% | -34.05% | -45.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.95% | -34.05% | -51.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.44% | -2.72% | -83.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -19.72% | -44.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.37% | 4.24% | +27.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и CAT
Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDGR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 13.58% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.72% | 28.10% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.43% | 35.65% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.41% | 30.88% | +32.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.85% | 30.98% | +38.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и CAT
SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.61% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
SDGR Schrodinger, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDGR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDGR and CAT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDGR has higher volatility (18.42%) compared to CAT (13.58%). In terms of maximum drawdown, SDGR dropped -90.21% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.79 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDGR и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор