PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEM с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

SDEM и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDEM и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 4.67% против 7.92% соответственно.

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с DVYA
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий SDEM и XYLD

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

SDEM vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.79

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.27

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.09

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

6.37

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.79

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.57

-0.40

Корреляция

Корреляция между SDEM и XYLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и XYLD

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок SDEM и XYLD

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SDEMXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-33.46%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-10.14%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-18.66%

-18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-33.46%

-13.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-2.94%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-3.76%

-17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.73%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и XYLD

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDEMXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.03%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

5.83%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

13.99%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

11.30%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

14.23%

+5.07%