PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEM с XCEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).

SDEM и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDEM и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		7.38%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 4.67% против 10.01% соответственно.

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%

XCEM

1 день
0.93%
1 месяц
-7.91%
С начала года
7.38%
6 месяцев
16.57%
1 год
43.07%
3 года*
17.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с DVYA
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с VWOXCEM с KEMXXCEM с SPEMXCEM с XCXCEM с EDIVXCEM с EMGF

Сравнение комиссий SDEM и XCEM

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF

Доходность на риск

SDEM vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMXCEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.14

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.82

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.06

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

12.61

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.14

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.52

-0.34

Корреляция

Корреляция между SDEM и XCEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и XCEM

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности XCEM в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		3.03%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SDEM и XCEM

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и XCEM.

Загрузка...

Показатели просадок

SDEMXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-41.24%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-14.46%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-29.67%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-41.24%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-10.16%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-8.70%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.51%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и XCEM

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 6.59%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDEMXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

10.37%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

15.60%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

20.21%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.15%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

19.53%

-0.23%