PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEM с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

SDEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDEM и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 4.67% против 8.20% соответственно.

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с DVYA
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR

Сравнение комиссий SDEM и SPEM

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SDEM vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.28

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.79

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.87

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

7.12

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.28

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.21

-0.03

Корреляция

Корреляция между SDEM и SPEM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и SPEM

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок SDEM и SPEM

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

SDEMSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-64.41%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-12.35%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-31.94%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-36.06%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-8.25%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-14.87%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.25%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и SPEM

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 6.59%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDEMSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.45%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

12.23%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

17.79%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.94%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.75%

+0.55%