PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDEM с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с SCHE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SDEM tracks the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend while SCHE tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDEM returned 4.14%/yr vs 7.89%/yr for SCHE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 4.14% против 7.89% соответственно.

SDEM

1 день
-0.26%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
5.53%
С начала года
11.80%
1 год
26.27%
3 года*
18.52%
5 лет*
5.18%
10 лет*
4.14%

SCHE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
4.64%
С начала года
9.78%
1 год
20.72%
3 года*
15.70%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		11.80%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		9.78%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between SDEM and SCHE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2015 г.

0.79

The correlation between SDEM and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDEM и SCHE

Секторы
SDEM
SCHE

Финансовые услуги

26.6%
20.0%

Промышленность

11.3%
6.7%

Недвижимость

8.0%
1.6%

Коммунальные услуги

7.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
7.1%

Сырьевые материалы

5.4%
7.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.6%

Технологии

3.5%
33.7%

Энергетика

3.1%
4.4%

Здравоохранение

2.0%
3.2%

Финансовые услуги

SDEM
26.6%
SCHE
20.0%

Промышленность

SDEM
11.3%
SCHE
6.7%

Недвижимость

SDEM
8.0%
SCHE
1.6%

Коммунальные услуги

SDEM
7.1%
SCHE
2.8%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.5%
SCHE
3.4%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.5%
SCHE
7.1%

Сырьевые материалы

SDEM
5.4%
SCHE
7.5%

Потребительский циклический сектор

SDEM
3.9%
SCHE
9.6%

Технологии

SDEM
3.5%
SCHE
33.7%

Энергетика

SDEM
3.1%
SCHE
4.4%

Здравоохранение

SDEM
2.0%
SCHE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с DGRWSDEM с SCHDSDEM с DVYASDEM с SPY
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с EEM

Доходность на риск

SDEM vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDEMSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.18

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.68

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.84

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

6.29

+2.48

SDEM vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDEM и SCHE

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-36.20%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-11.29%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-17.08%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-31.38%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-36.20%

-11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.45%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.54%

-12.53%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.30%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и SCHE

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 3.79%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.83%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

15.22%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

17.63%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.91%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

19.41%

-0.35%

Сравнение комиссий SDEM и SCHE

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и SCHE

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SCHE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.65%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.01%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and SCHE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (5.83%) compared to SDEM (3.79%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, SCHE leads with 7.89% vs 4.14% for SDEM. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHE has performed better with a 7.89% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

SDEM has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 2.65% for SCHE.

SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.11% for SCHE.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор