PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEM с SCHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

SDEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDEM и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 4.67% против 7.71% соответственно.

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с DVYA
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Сравнение комиссий SDEM и SCHE

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

SDEM vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.25

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.78

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.92

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

7.21

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.25

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.22

-0.04

Корреляция

Корреляция между SDEM и SCHE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и SCHE

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SCHE в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок SDEM и SCHE

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

SDEMSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-36.20%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-12.14%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-33.77%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-36.20%

-11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-8.15%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-12.71%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.23%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и SCHE

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 6.59%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDEMSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.69%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

12.64%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

18.23%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.51%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

19.42%

-0.12%