PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с QQQH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past 5 years, SDEM returned 4.51%/yr vs 8.74%/yr for QQQH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью 6.04%.

SDEM

1 день
0.93%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.41%
1 год
28.12%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.26%

QQQH

1 день
0.43%
1 месяц
0.39%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.64%
1 год
17.03%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и QQQH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		11.17%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%2.56%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		6.04%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.47%

Correlation

The correlation between SDEM and QQQH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.42

The correlation between SDEM and QQQH shifts across timeframes, from 0.40 (5 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDEM и QQQH

Секторы
SDEM
QQQH

Финансовые услуги

25.9%
0.2%

Промышленность

11.5%
3.1%

Коммунальные услуги

7.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

5.7%
16.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.6%

Недвижимость

5.2%
0.1%

Сырьевые материалы

3.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
12.1%

Энергетика

3.5%
0.6%

Технологии

2.6%
53.5%

Здравоохранение

1.8%
4.1%

Финансовые услуги

SDEM
25.9%
QQQH
0.2%

Промышленность

SDEM
11.5%
QQQH
3.1%

Коммунальные услуги

SDEM
7.1%
QQQH
1.3%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.7%
QQQH
16.1%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.5%
QQQH
7.6%

Недвижимость

SDEM
5.2%
QQQH
0.1%

Сырьевые материалы

SDEM
3.9%
QQQH
1.2%

Потребительский циклический сектор

SDEM
3.7%
QQQH
12.1%

Энергетика

SDEM
3.5%
QQQH
0.6%

Технологии

SDEM
2.6%
QQQH
53.5%

Здравоохранение

SDEM
1.8%
QQQH
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с KBWY
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Доходность на риск

SDEM vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDEMQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.66

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.25

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.46

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

10.33

-0.05

SDEM vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQH равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDEM и QQQH

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-31.24%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.96%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-15.18%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.25%

-31.24%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.75%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-8.24%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.65%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и QQQH

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.05%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

8.20%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

10.32%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

13.28%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

13.42%

+5.80%

Сравнение комиссий SDEM и QQQH

SDEM берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и QQQH

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности QQQH в 8.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.89%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.99%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and QQQH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEM has higher volatility (4.90%) compared to QQQH (4.05%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs QQQH's -31.24%.

On 5-year performance, QQQH leads with 8.74% vs 4.51% for SDEM. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQH has performed better with a 8.74% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

QQQH has the higher dividend yield at 8.89%, compared with 4.99% for SDEM.

SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while QQQH is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.68% for QQQH.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор