PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с KBWY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while KBWY is a REIT fund tracking the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDEM returned 4.84%/yr vs 1.18%/yr for KBWY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции SDEM превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 4.84% против 1.18% соответственно.

SDEM

1 день
-1.52%
1 месяц
1.02%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.30%
1 год
30.03%
3 года*
19.61%
5 лет*
4.14%
10 лет*
4.84%

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и KBWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		10.35%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%

Correlation

The correlation between SDEM and KBWY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с SPY
Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO

Доходность на риск

SDEM vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.38

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.00

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.45

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

5.82

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.38

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.04

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.20

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SDEM и KBWY

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и KBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-57.68%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.24%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-29.93%

+17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.70%

-32.29%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-57.68%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-10.82%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-14.18%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.88%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и KBWY

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеют волатильность 4.90% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.73%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.61%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

16.44%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

21.61%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

27.05%

-7.83%

Сравнение комиссий SDEM и KBWY

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и KBWY

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности KBWY в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.42%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and KBWY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEM has higher volatility (4.90%) compared to KBWY (4.73%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs KBWY's -57.68%.

On 10-year performance, SDEM leads with 4.84% vs 1.18% for KBWY. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDEM has performed better with a 4.84% return vs 1.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

KBWY has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 5.42% for SDEM.

SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while KBWY is REIT. SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.35% for KBWY.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор