Сравнение SDEM с KBWY
SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while KBWY is a REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDEM returned 5.02%/yr vs 1.46%/yr for KBWY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции SDEM превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 5.02% против 1.46% соответственно.
SDEM
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 5.02%
KBWY
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение доходности по годам SDEM и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 9.57% | 32.01% | 4.02% | 12.64% | -21.53% | 2.11% | -11.13% | 17.56% | -17.40% | 16.57% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 22.56% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Correlation
The correlation between SDEM and KBWY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2015 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEM vs. KBWY — Ранг доходности на риск
SDEM
KBWY
Сравнение SDEM c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDEM | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.72 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 6.48 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDEM и KBWY
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEM | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -57.68% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.24% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -29.93% | +17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -32.29% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | -57.68% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -6.64% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -14.15% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.88% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и KBWY
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 4.49%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEM | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.85% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 12.16% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 16.79% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 21.61% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 27.08% | -7.94% |
Сравнение комиссий SDEM и KBWY
SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и KBWY
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности KBWY в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.28% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 5.06% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
SDEM and KBWY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWY has higher volatility (4.85%) compared to SDEM (4.49%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs KBWY's -57.68%.
On 10-year performance, SDEM leads with 5.02% vs 1.46% for KBWY. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SDEM has performed better with a 5.02% return vs 1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.
KBWY has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 5.06% for SDEM.
SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while KBWY is REIT. SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.35% for KBWY.
SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDEM и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор