Сравнение SDEM с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
SDEM и KBWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и KBWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDEM и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 8.90% | 32.01% | 4.02% | 12.64% | -21.53% | 2.11% | -11.13% | 17.56% | -17.40% | 16.57% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции SDEM превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 4.67% против 0.25% соответственно.
SDEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.67%
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEM и KBWY
SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Доходность на риск
SDEM vs. KBWY — Ранг доходности на риск
SDEM
KBWY
Сравнение SDEM c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEM | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.03 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 0.17 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.04 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 0.10 | +13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEM | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.03 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SDEM и KBWY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и KBWY
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности KBWY в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.92% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок SDEM и KBWY
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и KBWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDEM | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -57.68% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -13.71% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.72% | -32.29% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | -57.68% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -22.99% | +18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -14.18% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.92% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и KBWY
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDEM | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.90% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 11.72% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 19.26% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 21.56% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 27.03% | -7.73% |