PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDEM с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с EMSF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. SDEM is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, SDEM returned 26.92% vs 46.35% for EMSF. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 36.03%.

SDEM

1 день
-0.52%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
4.55%
С начала года
14.03%
1 год
26.92%
3 года*
19.31%
5 лет*
6.07%
10 лет*
4.09%
Всё время*
3.94%

EMSF

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
23.45%
С начала года
36.03%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMSF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
$230.48K$162.40K$179.77K

SDEM

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
$94.66K$95.29K$111.33K

Сравнение доходности по годам SDEM и EMSF

2026 (YTD)202520242023
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		14.03%32.01%4.02%9.07%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		36.03%19.20%-3.09%0.98%

Correlation

The correlation between SDEM and EMSF is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between SDEM and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDEM и EMSF

Секторы
SDEM
EMSF

Финансовые услуги

27.7%
15.0%

Промышленность

10.2%
11.0%

Недвижимость

7.7%
1.6%

Коммунальные услуги

7.2%
2.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.6%

Сырьевые материалы

5.2%

-

Энергетика

3.6%

-

Технологии

2.5%
52.8%

Здравоохранение

1.9%
6.0%

Финансовые услуги

SDEM
27.7%
EMSF
15.0%

Промышленность

SDEM
10.2%
EMSF
11.0%

Недвижимость

SDEM
7.7%
EMSF
1.6%

Коммунальные услуги

SDEM
7.2%
EMSF
2.1%

Потребительский циклический сектор

SDEM
6.0%
EMSF
6.3%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.5%
EMSF
1.7%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.4%
EMSF
3.6%

Сырьевые материалы

SDEM
5.2%
EMSF

-

Энергетика

SDEM
3.6%
EMSF

-

Технологии

SDEM
2.5%
EMSF
52.8%

Здравоохранение

SDEM
1.9%
EMSF
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с DVYASDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с SPY
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с XCNYEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с EMDMEMSF с MINVEMSF с PPEM

Доходность на риск

SDEM vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDEM c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDEMEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.54

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.05

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.39

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

7.79

+1.11

SDEM vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDEM и EMSF

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-24.75%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-19.49%

+10.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-12.20%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-5.94%

-14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.97%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и EMSF

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 3.35%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

10.46%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

26.68%

-15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

30.20%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

24.42%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

24.42%

-5.37%

Сравнение комиссий SDEM и EMSF

SDEM берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и EMSF

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности EMSF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.38%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.96%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and EMSF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (10.46%) compared to SDEM (3.35%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 46.35% vs 26.92% for SDEM. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 46.35% return vs 26.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

SDEM has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.38% for EMSF.

They also come from different issuers: Global X and Matthews. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.79% for EMSF.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор